经济理论中的三个不确定性命题

人物之一。他在《凯恩斯〈通论〉新释》一书中指出：“在解释《通论》的过程中，必须牢记凯恩斯首先还是《概率论》的作者。”⑩ 明斯基虽没有具体阐明如何通过《概率论》解读《通论》，但他提供了一个重要的理论线索，这就是我们在前文中指出的：《概率论》是我们打开《通论》当中重重谜团的一把钥匙。各种凯恩斯宏观经济学的微观基础重建方案，比如新古典综合学派、伦敦剑桥学派、新凯恩斯主义、后凯恩斯主义、理性预期学派等，常常互相攻击对方是“冒牌凯恩斯主义”，而事实上，如果从《概率论》来看，这些方案都没能把握《通论》的微观基础——信念人模型。明斯基还指出：“没有不确定性的凯恩斯就像不是王子的哈姆雷特。”{11} 这无疑是抓住了凯恩斯经济学的内核。对不确定性和不确定性条件下决策的理论研究，一直以来都是各种正统和非正统经济学研究的主题，相关文献不胜枚举，围绕《通论》展开的研究更是将不确定性置于非常重要的位置。但问题是，《通论》中的不确定性与传统经济学所认为的不确定性，根本就是两个不同的东西：《通论》所谓的不确定性是一种基于“非数量化不可知概率类型”的“真实不确定性”，即一种无法预测的意外。要想把握这种不确定性，不回到凯恩斯的《概率论》作一番深入的研究，仅仅通过《通论》中零星而杂乱的描述是根本不可能企及的。

凯恩斯的不确定性思想植根于他对资本主义市场经济的深刻认知之中，反过来，这种不确定性也正是他建构自己的宏观经济理论（《通论》）的出发点。凯恩斯对自由放任的资本主义市场经济有着一种发自内心的忧虑：自由市场经济充斥着不确定性，而人类的有限理性（信念理性）又远远不能掌控这些不确定性，更糟糕的是，人们还不得不在一个自己无法把握的不确定性的世界中进行决策。这是人类无法摆脱的困境。在《通论》的最后一章，凯恩斯以“略论《通论》可以引起的社会哲学”为结束语，对资本主义的前景作了一种悲观主义的预测。在某种意义上，我们有理由认为，《通论》实际上是为凯恩斯的伦理学和政治学建立了一种合理的经济解释。凯恩斯先后思考17年才出版的《概率论》，其研究动机就是源于他对摩尔伦理学的困惑。摩尔在他的《伦理学原理》一书中将“善”解释为一种不可定义的东西，而在凯恩斯看来，一种充满不确定性的伦理学（不可捉摸的善）将为人类的伦理实践带来困惑。正是基于这样的伦理困惑，凯恩斯开启了他对不确定性和人类理性的研究，最后的成果就是《概率论》中的信念理性理论，而这个理论也正是《通论》的哲学基础。

由此看来，凯恩斯的整个学术生涯有两个高峰，而这两个高峰都与他对不确定性问题的研究息息相关。一个是他先前对不确定性与伦理学关系的研究，其成果是《概率论》——一部以“概率和善行”为主旨的道德哲学专著，该书反映了凯恩斯早期的基本信仰。一个是他此后对不确定性与经济学关系的研究，其成果是《通论》——一部从不确定性视角确立宏观经济分析基础的经济哲学专著，该书彰显出不确定性问题对凯恩斯经济学革命的深层意涵。在《概率论》出版（1921年）至《通论》（1936年）问世的15年间，资本主义经历了有史以来最严重的一次危机（大萧条），并由此引发第二次世界大战。在某种意义上，这次大危机是以资本主义的历史实践为凯恩斯的不确定性思想作了一个历史注解，《通论》正是凯恩斯为拯救资本主义开出的药方。直到20世纪80年代末，大萧条在情感和理性上产生的影响始终没有从人们的脑海中抹去，但凯恩斯经济学似乎已被新自由主义埋葬。

令人难以置信的是，正当凯恩斯主义逐渐淡出人们的视野，准备“寿终正寝”的时候，当下这场仍在不断深化的全球金融危机再次把凯恩斯推到历史的最前台，以至于整个人类都为我们曾经拥有这样一个伟大的头脑而深感庆幸——凯恩斯又回来了，而且是作为人类的精神导师回来的！在这个时候，我们更有理由回到他早期的哲学著作（《概率论》），深入地研究凯恩斯的不确定性思想，借以洞察我们当下的处境和人类未来的前景。

二、哈耶克：无知、秩序与不确定性

哈耶克在《致命的自负》一书中曾指出：“凯恩斯相信，和遵守传统的抽象规则形成的世界相比，他通过计算一些可预见的后果，能够建立起一个更加美好的世界。”{12} 显然，这一评价针对的是凯恩斯的《通论》。哈耶克还把凯恩斯的“建构论”情结追溯到他早期的哲学著作《概率论》：“在凯恩斯的背后有一种哲学幻觉，即存在着一种难以定义的‘善’的属性——一种有待人们去发现的属性，它使每个人承担起追求这种善的义务，只要认识到这种善就有理由蔑视和不考虑许多传统道德规范”{13}。哈耶克对凯恩斯的上述评价是不准确的，甚至歪曲了凯恩斯哲学的本质。正如前文已经指出的，凯恩斯哲学的本质是它对不确定性的一贯关注，在早期他关注概率与善行即不确定性与伦理学的关系，这体现在《概率论》中；在后期，即在经济学研究中，他关注人的预期的不确定性和动物精神与经济周期性波动的关系，即不确定性与经济学的关系，这体现在《通论》中。值得注意的是，在理解凯恩斯的问题上，与其他学者不同，哈耶克所犯的错误不在于他撇开凯恩斯早期的哲学去理解凯恩斯经济学；恰恰相反，他深知“在解释《通论》的过程中，必须牢记凯恩斯首先还是《概率论》的作者”这一事实的重要性。但是，他并没有把握《概率论》的思想本质——阐述一种真实的不确定性及其人类理性的局限，因此，在哈耶克那里，“没有不确定性的凯恩斯”最终变成了“不是王子的哈姆雷特”，成为一个思想“庸人”。

不可否认，尽管都强调世界的不确定性和人类理性的局限，哈耶克与凯恩斯有一个很大的不同：在凯恩斯那里，不确定性和无知是产生人类生存困境的根源；而在哈耶克那里，我们的无知和世界的不确定性恰是人类存在的前提条件。在《复杂现象论》一文中，哈耶克指出：“我们的无知的重要性并不因为科学所取得的巨大成功而有所减弱，相反，科学的不断进步需要我们更为严肃地对待知识的限度及其作用的边界。我们对世界越是有更多的了解，我们的学问越是深入，我们有关自己不知道什么的知识，我们有关自己的无知的知识，也就越重要。”{14} 正是基于这种“无知的知识观”，哈耶克对建构论理性主义提出了尖锐批评，在他看来，建构理性论是建立在四个基本假设之上的：第一，凡是不能得到科学证明或观察验证的事情，就没有理由遵守；第二，凡是没有理解的事情，就没有理由遵守；第三，对于一项具体的事业，除非对它的目标事先有充分的说明，就没有理由参与其中；第四，任何事情，除非不仅事先完全知道它的后果，并且能够充分肯定该后果是有益的，就没有理由去做这件事情。在哈耶克看来，这些假设对于人类知识的局限性，没有表现出任何自觉，更没有考虑到科学最重要的任务之一，可能就是向人们揭示知识的局限性{15}。

我们有关自己的“无知的知识”之所以如此重要，来自如下事实，即人类的无知与人类生存状态的多样性密切相关。首先，没有差异就没有秩序。不仅在人类事务的领域，无论是什么地方，秩序需要以它的构成因素之间的差异为前提。其原因在于，秩序的重要性和价值会随着构成因素多样性的发展而增加，而更大的秩序又会提高多样性的价值，由此使人类合作秩序的扩展变得无限广阔。其次，差异源于私人知识的分散性。哈耶克指出：“对这种差异或许起着主要作用的知识，远不是任何哪个人的知识，更不是某个发号施令的超级头脑的知识，而是从一个过程中产生的，在这个过程中，散布在千百万相互交往的个人中的、各不相同甚至彼此冲突的信念之间发生着实验性的相互作用。人类表现出智力的提高，更主要的原因不是个人私有知识的增加，而是收集各种不同的分散信息的方式，这反过来又产生了秩序并提高了生产力。”{16}

对于哈耶克基于个人分散的默会知识而描述的自发秩序及其优越性，迈克尔·波兰尼用他的“多元中心秩序”做了更为清晰的说明（见图1）。在这个“多中心”模型中，经济决策的权力是分散在W（工人）、L（土地所有者）、I（投资商）、M（经理）和C（消费者）这个多中心之间的。在经济体系中有三类人不得不去分配资源：W分配他们的劳动力资源，L处理一定数量的土地，I分配一定数量的资本。当M把工作分配给W时，W将分派自己到M提供的工作中；同样，当M决定把他的厂房建在L提供的土地上时，L把他的土地安排给由M控制的一家工厂；当M把想法告诉给其中的一个I时，I会把他的资本在不同的M之间进行分配。在M右边，C在不同的M之间分派他们的消费习惯，与此同时，M也会在不同的C之间分配他们的产品。

波兰尼指出，这个体系参与解决的整体任务具有多中心的特质，即它要求每一个W、L、I、M和C都应该根据自己的主动权来采取行动，每个人因此都必须拥有个人权力来处置他职能之内的事务。问题是，这个多中心权力模式运转的基础是什么呢？对于这个问题，波兰尼与哈耶克略有不同。以哈耶克之见，这个多中心权力模式是在市场的引导下自发运转的，其结果是一个自发生成的自由市场秩序。波兰尼则认为，在这个多中心权力模式中，“我们必须考虑每种分配独特的两面性。由于这一体系具有协调性质，所以，在每一次协调中，两个独立行动个体的资源分配必须非常一致”，而如此巧合的一致性，“只能归因于所涉及的两个个体之间达成的协议”。这就是说，在这个多中心权力模式中所有分配都必须建立在契约的基础上，必须有完备的劳动合同、土地租约、出资证明和销售合同。这样，多中心的市场“权力之网”就变成了完备的市场“契约之网”。显然，为了完成这样一个契约之网，即自我协调的经济运转体系，每个符号，W、L、I、M和C都代表着许多个体，他们的每次自我协调，都是同所有其他人的自我调节是相互影响和彼此竞争的，“正是这无数的竞争性出价共同形成了经济体系内相关经济的最佳状况”。波兰尼的“多中心原理”从更现实的角度描绘了生成自由市场秩序的内在逻辑，这与哈耶克所坚持的个人主义原则是一致的。

与哈耶克极为不同且更为重要的是，这个“多中心原理”向我们揭示了资本主义、市场经济、社会主义和计划经济四者之间所具有的“同一性”。波兰尼指出，资本主义与社会主义之间唯一的差别就在于I的就职秩序。在计划经济体制下，I的权力源于政府的行政任命，在资本主义制度下，I凭借自己的私有财产获得某种权力。显然，政府投资者不太可能像私人投资者那样敏锐地发现盈利机会，也不可能像私人投资者那样根据改变了的环境迅速地做出调整。但是，波兰尼指出，只要国有企业能够根据现代经济体系的多中心性质去管理，并建立一套“权力、任务、测试、报酬和就职”的制度，就可以按照私有企业模式来运行。波兰尼的“多中心原理”打破了将市场经济与计划经济、资本主义与社会主义截然两分的顽固看法。这是一个具有革命意义的观点。尽管他也认为计划经济存在无法克服的弊端，但是，他对那种将资本主义与社会主义、市场经济与计划经济视为水火不容的看法，提出了尖锐的批评。他指出，苏联时期实行计划经济的国家对市场经济存在着严重的误解：“官方的教科书分成两部分，苏联学生给它们起绰号为旧约和新约。《旧约全书》告诉你的全是商业主义的罪恶，为利润而生产的罪恶，对商品拜物主义的罪恶，社会关系被降级为物品之间的关系的罪恶，贪婪地为市场利益生产而导致人们相互疏远的罪恶。而在《新约全书》里所有这些商业的特征都被重新诠释，每一次都为了辩解其社会主义思想而被更新，说明在社会主义制度下它们的确在本质上和以前不同了，除此之外它们也只是暂时的，等等”。相反，像米塞斯、哈耶克这些奥地利学派的经济学者，则坚持从相反的方向强调市场经济与计划经济、资本主义与社会主义的水火不容。米塞斯曾经指出，人们必须在市场经济和社会主义之间做出选择，市场经济与资本主义相结合“是唯一可行的社会制度”，舍此之外，“人类别无选择。”{17} 这成了战后反社会主义运动的导火索，也是哈耶克在他1944年出版的《通往奴役之路》一书的中心论题。波兰尼对米塞斯的极端论点提出批评，认为企业是国有还是私有，并不像想象中的那么重要。“但不幸的是，米塞斯教授要求得太多。他没有预见到国有企业也能以商业方式运作。他否认了这种可能性，因此他和他的追随者们现在都改变了立场。”{18}同样，针对哈耶克所坚持的对计划经济与市场经济、社会主义与资本主义进行严格划界的思维逻辑，凯恩斯坚持要求哈耶克指出他所谓的“通往奴役之路”的起点究竟在哪里：“你承认在两者之间划分界线是个问题，你也同意必须找到这个界线，而极端的逻辑是不可能的。但你并没有给我们提供在何处划分界线的方法……我猜想你大大低估了中间道路的现实性。但是，只要你承认极端的做法行不通，你的论证就已经不攻自破，因为你告诉我们，只要向计划经济方面迈出一英寸，就会走上通往深渊的道路。”{19} 显然，在这里，凯恩斯点到了哈耶克的死穴。

三、奈特：进步、自由与不确定性

凯恩斯强调不确定性，是为了解决不确定性给人类生活带来的畏惧和不安，他担心人类理性无法担当起把人类从不确定性之中解救出来的重任。这是看待不确定性的一种消极方式。与凯恩斯相反，哈耶克认为正是不确定性的存在，才使得个人自由选择和自由市场秩序成为一种绝对的必要。这是看待不确定性的一种积极方式。在对待不确定性问题上，奈特既不像凯恩斯那样悲观，也不像哈耶克那样乐观。在他看来，不确定性是生活中的一个基本的客观事实，虽然我们无法从商业决策中消除不确定性，却可以用若干方法来减少不确定性。至于将不确定性减少到什么程度，这是一个与社会秩序密切相关的问题；一个社会所能容纳的不确定性的程度，是衡量该社会健康与否的一个基本指标。奈特提出了四种应对不定性的方法：第一，通过科学研究和数据积累，增加我们关于未来的知识以应对不确定；第二，通过不同形式的大规模组织来整合不确定性；第三，通过付出一定代价来增加对未来的控制，即通过控制来减少不确定性；第四，通过放慢社会进步的步伐来减少不确定性，这一方法可以无限减少不确定性，但是，它可能导致社会停滞{20} 。实际上，还有另外一种应对不确定性的方法，这就是通过培育社会信任来减少不确定性。增进知识、组织整合、加强控制、放缓进步和培育信任这五种应对不确定性的方法，反映了不确定性与社会秩序的生成关系，隐含着一些具有启发意义的结论。

一是不确定性的减少只是一个程度问题。不过，这个问题因为如下事实而变得异常复杂，即“最具有不确定性的活动就是把资源用于减少不确定性。”{21} 这就是说，人类在面对不确定性时的选择是两难的：一方面，我们必须采纳凯恩斯的理论方案来对付无处不在的不确定性，特别是像大萧条那样的不确定性，更需要政府干预以防止市场和社会秩序的崩溃；但是另一方面，政府的行为同样充满着不确定性，有的时候，甚至政府干预行为本身就是引发或者加剧不确定性的主要因素。

二是不确定性与社会进步密切相关。一个没有不确定性的社会，是一个失去社会前进动力的社会，也必然不是一个和谐的社会。在此意义上，自由市场秩序的根本职能就在于：通过鼓励人们承担市场中的不确定性，从而产生更大的社会进步的驱动力{22}。

三是不确定性与自由密切相关。一方面，在某些情况下，如果不对不确定性加以控制，即便是一个小的不确定性，也有可能引发后续的更多更大的不确定性，产生不确定性的“蝴蝶效应”，导致社会秩序的崩溃和自由的丧失；另一方面，在某种意义上，任何降低不确定性的做法都将压缩人类行动的自由空间，完全消除不确定性，也就意味着自由的完全丧失。因而，奈特指出：“理性的行为意味着努力减少不确定性，然而，冷静地想一想，我们又不得不承认，一旦真的完全消除不确定性或者极大地减少了不确定性，我们的生活就会变得单调而没有色彩。”{23}

有必要指出，前述应对不确定性的五种方法并不是相互独立地发挥作用的，事实上在它们之间存在着复杂的“互补—代替—破坏”效应。以“控制”与“信任”为例，政府管制是一种应对不确定性的制度安排，然而，基于控制应对不确定性的方法，与基于信任应对不确定性的方法，二者之间的关系既可能是互补的，也可能是相互替代的，甚至是相互破坏的。张维迎教授对基于管制的信任与基于信誉的信任二者之间的关系做过精彩的分析（见图2）。在该图中，横坐标代表政府管制的范围和力度，越往左表示管制强度越大；纵坐标代表企业讲信誉的程度，越往上意味企业的信誉越高。图中有一条向下倾斜的对管制的“需求曲线”，它表示：为了维持正常的市场交易秩序（信任），如果企业或个人不讲信誉，基于信誉的信任就不存在；市场要运行的话，就只能依靠基于管制的信任；随着企业和个人信誉的提高，对管制的需求就相应减少；当信誉高过一定点后，管制就不再必要，市场可以自行正常运转。所以，这条曲线是向下倾斜的。图中的另一条曲线可以称为信誉的“供给曲线”，它反映信誉怎样随着管制的变化而变化。如果这个社会完全没有管制，没有政府的介入，违约了，骗人了，一逃了事，企业和个人就不会讲信誉。所以，一开始，随着政府监管的增加，企业的信誉也相应地增加，但是超过坐标中的某个点（图中的X）后，政府再扩大管制的范围和力度，企业又开始慢慢不讲信誉了。监管越多，企业讲信誉的积极性越小，所以这条供给曲线是先上升，后下降{24}。

为什么会出现管制越多企业信誉越低的情况呢？原因在于：超过一定的界限后，政府管制越多，赋予政府机关的权力就越大，政府的自由裁量权就越多，未来就越不确定、越不可知。当这种外生的不确定性叠加在市场内生性不确定性之上时，不确定性更难以预期，在此情况下，企业和个人就很少考虑未来，自然就不会讲信誉，造成信任缺失，而信任的缺失反过来必然会进一步加剧市场不确定性。这样一个由管制所导致的恶性循环就出现了：管制增加不确定性→不确定性导致信任缺失→信任缺失加剧不确定性。当然，如果管制的效率不是太差，需求曲线和供给曲线会有一个交点（E），形成管制与信任之间的一个均衡。这说明好的管制不但使得管制本身可以减少不确定性，而且还可以发挥管制的信誉培育功能，管制培育了信任，进一步减少了不确定性。这时候在应对不确定性上，管制和信任这两种方法是互补的。我们所提到的控制与信任在应对不确定性上的“互补—替代—破坏”关系，在其他应对方法之间同样存在。这说明，上述五种方法之间的关系相当复杂，而不是彼此独立地对减少不确定性发挥作用。这反映出我们当今经济社会的复杂性。我们现在所生存的世界不是“古典经济”的社会，这个世界是一个不确定的世界，在这样一个不确定的世界中，应对不确定性的方法既不是单一的，各种方法之间也不是独立发挥作用的。过往的历史表明，自由市场为我们应对不确定性提供了最高效、最廉价的机制，但是，当今世界仅靠市场来应对不确定性，显然已不合时宜。

必须指出，正是因为我们对自由市场的长期的“过度消费”，才导致我们对当今世界的本来面目缺乏一种深度的理解，现在我们必须摘掉具有浪漫色彩的眼罩，摸索着学会与不确定性打交道。人类能够做的或许只能是在上述各种应对不确定性的方法之间寻找一个均衡点——一种“最优不确定态”。这就告诉我们一个基本的道理：不确定性是我们生活中的一个基本事实，在人们的经济决策和其他决策活动中，我们可以设法减少不确定性，却绝无可能清除它。这就要求我们必须坦然地面对不确定性，坦然地承认我们的无知，唯有如此，我们才会小心、谨慎地审视各种社会重建方案，防止“知识的僭妄”。18世纪以来的资本主义发展史和20世纪末期以来新兴市场经济国家的转型和崛起的历史，让我们明白了市场、法制、产权的稳定，以及取消对私人选择的政治干预会如何释放出蕴藏在每个人身上的企业家能量。自由市场赐予人类的恩惠我们不应忘记。与此同时，随着人类自身及其经济社会环境的变迁，我们已进入一个深度不确定性的时代，在这样的时代，一个新的问题变得日益重要起来：如何建构一个良序社会？对此，我们没有终极的回答，但有一点非常重要，这就是哈耶克告诉我们的：在很长的一个历史时期内，人类理性的主要缺陷是未能对社会组织的限度有一个清醒的认识。在今天，这场百年一遇的金融危机差不多已经摧毁了自由市场的神圣形象，深度干预已成为一种世界性共识。在此历史关口，我们有责任提醒人们，认识到社会化组织的限度以避免造成损害，与认识到在这种限度之内可以实现的潜能一样重要。奈特、凯恩斯和哈耶克分别来自三个不同的经济学派别，他们对经济学和经济世界的看法存在很多分歧，但是，他们在对不确定性的认识上却有着惊人的一致。他们基于对经济世界“真实不确定性”的洞见，将一种哲学分析框架——知识与不确定性——渗透进经济学研究之中，借以洞察社会经济秩序和人类的生存境遇，这种充满智慧的思维方法向我们打开了一扇明亮的思想窗户。

注释：

①③⑤⑥ G·M·霍奇逊：《现代制度主义经济学宣言》，北京大学出版社1993年版，第284、277、270、273-274页。

② 卢卡斯：《经济周期理论研究》，商务印书馆2000年版，第183页。

④ 琼·罗宾逊等著《美国经济学家评凯恩斯主义》，商务印书馆1975年版，第14－46页。

⑦ J. M. Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Treaties of Probability, New York: St. Martin’s Press, 1973.

⑧ 伯特兰·罗素：《我的哲学的发展》，商务印书馆1982年版，第184－187页。

⑨ 参阅拙文《信念理性理论与凯恩宏观经济学的微观基础：从〈概率论〉到〈就业、利息和货币通论〉》，载《上海市经济学会学术年刊》，上海人民出版社2009年版，第78页。

⑩{11} 海曼·P·明斯基：《凯恩斯〈通论〉新释》，清华大学出版社2009年版，第67、57页。

{12}{13}{15}{16} 哈耶克：《致命的自负：社会主义的谬误》，中国社会科学出版社2000年版，第63、63、67-68、90页。

{14} 哈耶克：《经济、科学与政治：哈耶克论文演讲集》，江苏人民出版社2003年版，第516页。

{17} 米瑟斯：《自由与繁荣的国度》，中国社会科学出版社1995年版，第120页。

{18} 迈克尔·波兰尼：《社会、经济和哲学：波兰尼文集》，商务印书馆2006年版，第183－184页。

{19} 罗伯特·斯基德尔斯基：《凯恩斯传》，三联书店2006年版，第777页。

{20}{21}{22}{23} 奈特：《风险、不确定性和利润》，中国人民大学出版2005年版，第250－251、261、265、265页。

{24} 张维迎：《信息、信任与法律》，生活·读书·新知·三联书店2003年版，第18页。

作者简介：张雪魁，男，1973年生，山东曹县人，经济学博士，上海社会科学院哲学研究所副研究员，上海，200235。

（责任编辑 陈孝兵）

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